Jinse Finance informó que según los últimos datos de la empresa de análisis blockchain Glassnode, la volatilidad implícita del mercado de opciones de Bitcoin alcanzó un mínimo histórico la semana pasada, un 50% menos que la línea base a largo plazo para 2021-22, pero con esto Venta masiva de la semana Al principio, la volatilidad se modificó rápidamente y la volatilidad implícita en los contratos a corto plazo que vencían a finales de septiembre se duplicó con creces. Naturalmente, las opciones de venta experimentaron la revalorización más dramática, con una reversión completa del sesgo delta 25, recuperándose desde un mínimo histórico de -10% a más de +10%, pero en medio de cambios de precios tan dramáticos, el interés abierto en ambos opciones de compra y venta El hecho de que los contratos resulten ser relativamente estables, con muy poco cambio neto, significa que si bien la volatilidad puede calcularse mal, no hay un desapalancamiento forzado masivo en el mercado de opciones.