¿Debería una estrategia de tendencia utilizar el interés simple o el interés compuesto?
Los datos hablan, utilizando la misma reducción máxima como variable fija, y luego comparando el nivel de rendimiento bajo las dos condiciones de administración de fondos, echemos un vistazo a los datos de BTC de 3 años, el principal de ambos modos se establece en 10k USD, 0.05% de tarifa de manejo;
Datos para operar con interés simple, es decir, posiciones fijas: Ganancia 468%, Sharp 0.318, reducción máxima 24%
Luego veamos el uso del interés compuesto; Ganancia 1174%, Sharp 0.529, reducción máxima 24%
Es obvio que el interés simple puede soltar la presión psicológica de los usuarios durante el período de ganancias, pero el período de pérdida a menudo aumenta la presión psicológica;
Y el interés compuesto es mejor que el simple interés en todos los aspectos, especialmente Sharp tiene un rendimiento más excelente y estable;
¿Por qué?
En pocas palabras, en el caso del interés simple, cuando el stop loss de reducción continua hace que los fondos de la cuenta disminuyan, el monto de cada pérdida permanece sin cambios;
Sin embargo, en el caso del interés compuesto, después de la reducción continua, la cantidad de Entrar en una posición también se reduce en consecuencia, en general, cuanto más gana cuando gana dinero, más largo y menos pierde cuando pierde dinero, esta lógica de usar fondos obviamente puede mejorar el rendimiento del índice de Sharpe.
Por lo tanto, al operar, debemos establecer el tamaño del Entrar en una posición como un porcentaje del capital total, como el tamaño del 20% de la posición cruzada, en lugar de abrir un tamaño fijo de Posición cada vez, lo que hará que su curva de capital parezca similar a un índice subir al obtener ganancias continuas;
Y en el caso de pérdidas consecutivas, puede Soltar cuenta gradualmente la pendiente de la pendiente descendente de la curva.
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¿Debería una estrategia de tendencia utilizar el interés simple o el interés compuesto?
Los datos hablan, utilizando la misma reducción máxima como variable fija, y luego comparando el nivel de rendimiento bajo las dos condiciones de administración de fondos, echemos un vistazo a los datos de BTC de 3 años, el principal de ambos modos se establece en 10k USD, 0.05% de tarifa de manejo;
Datos para operar con interés simple, es decir, posiciones fijas:
Ganancia 468%, Sharp 0.318, reducción máxima 24%
Luego veamos el uso del interés compuesto;
Ganancia 1174%, Sharp 0.529, reducción máxima 24%
Es obvio que el interés simple puede soltar la presión psicológica de los usuarios durante el período de ganancias, pero el período de pérdida a menudo aumenta la presión psicológica;
Y el interés compuesto es mejor que el simple interés en todos los aspectos, especialmente Sharp tiene un rendimiento más excelente y estable;
¿Por qué?
En pocas palabras, en el caso del interés simple, cuando el stop loss de reducción continua hace que los fondos de la cuenta disminuyan, el monto de cada pérdida permanece sin cambios;
Sin embargo, en el caso del interés compuesto, después de la reducción continua, la cantidad de Entrar en una posición también se reduce en consecuencia, en general, cuanto más gana cuando gana dinero, más largo y menos pierde cuando pierde dinero, esta lógica de usar fondos obviamente puede mejorar el rendimiento del índice de Sharpe.
Por lo tanto, al operar, debemos establecer el tamaño del Entrar en una posición como un porcentaje del capital total, como el tamaño del 20% de la posición cruzada, en lugar de abrir un tamaño fijo de Posición cada vez, lo que hará que su curva de capital parezca similar a un índice subir al obtener ganancias continuas;
Y en el caso de pérdidas consecutivas, puede Soltar cuenta gradualmente la pendiente de la pendiente descendente de la curva.