Faites-vous de l'alpha ?

En plus de ses autres affaires bien sûr

Est-ce que quelqu'un utilise vraiment MATLAB sans y avoir été contraint par un professeur ou un diplôme universitaire ?

Il y a beaucoup de discours autour des vitesses de Rust contre C++, mais à mon avis, il ne s'agit pas du code que vous pourriez écrire, mais de ce que vous écrivez réellement. Et dans ce cas :
Rust est plus rapide
Bonne lecture sur le sujet :

L'idée que le métrique GEX est en réalité l'exposition gamma du dealer est une opération psychologique.
Vous devriez voir comment ils le calculent. Une estimation merdique au mieux ( pas que les estimations merdiques ne soient pas utiles ) mais ce n'est en aucun cas précis.

Comment rendre vos outils plus rapides.
Quelques astuces vraiment faciles.

Quelques réflexions sur la volatilité :
1) en général, la volatilité historique est adéquate pour la plupart des types d'analyse
2) si le volume historique n'est pas assez bon, utilisez le marché des options et soustrayez le VRP, ne utilisez pas GARCH s'il y a un marché intelligent disponible - il est toujours plus intelligent que votre modèle peu importe le nombre de NNs que vous avez.
3) Je préfère HARQ à GARCH mais franchement cela n'a pas beaucoup d'importance. Il y a très peu de cas où vous n'utilisez pas les marchés existants ou la volatilité historique.
Pour donner un exemple de cela :

GM,
souhaitant à tous une journée productive et un processus de recherche fructueux

Mon modèle préféré est le
GJR-GARCH-DCC-LSTM-WAVELET-CNN-TRANSFORMER-DOGECOIN-KALMAN
Taux de précision de 100 % (dans l'échantillon)

Astuce de latence rapide :
La plupart des gens ne réalisent pas qu'il existe une seule file d'attente de vérification des risques pour chaque sous-compte sur la plupart des échanges.
Cela signifie que si vous négociez du BTC puis de l'ETH 10us plus tard, l'ordre ETH ne sera pas soumis à une vérification des risques tant que l'ordre BTC n'aura pas terminé sa vérification des risques ( vérifiant que vous avez suffisamment de marge, etc. ).
C'est un retard significatif potentiellement si de nombreux actifs se déplacent en même temps ( c'est-à-dire un événement d'actualité mondial ) et cela ralent

Pour être honnête, FTX était une plateforme d'échange géniale pour trader. Elle avait une latence de preneur plus rapide que l'annulation du créateur en raison de quelques particularités de latence, donc c'était un endroit idéal pour être preneur, pas si génial pour les MM, mais je ne faisais pas ça à l'époque.
L'équipe de la plateforme d'échange vous donnerait également des astuces sur la latence et vous fournirait des files d'attente de vérification des risques supplémentaires si vous le demandiez, ce qu'aucune autre plateforme d'échange n'était aussi ouverte.