Em 20 de janeiro, dados da Glassnode mostraram que a volatilidade implícita do BitcoinOptions se reverteu a partir de meados de outubro do ano passado, e desde maio de 2021, com o enfraquecimento do interesse do mercado durante o Bear Market, a volatilidade implícita vem diminuindo há muitos anos, mas agora essa tendência de queda parece ter se revertido no futuro próximo, e a volatilidade implícita mais do que triplicou em relação à baixa de cerca de 30% em outubro, ultrapassando 97% esta semana.

À medida que os produtos de ETF à vista abrem novas portas para o capital institucional e de varejo, as características de flutuação do Bitcoin também podem começar a evoluir. Também vale a pena notar que a infraestrutura, Liquidez e Profundidade do mercado de Opções amadureceram significativamente em 2023, com contratos de Posição Fechada atualmente no mesmo nível do mercado futuro.