Uma estratégia de tendência deve usar juros ou juros compostos simples?
Os dados falam, usando o mesmo rebaixamento máximo como uma variável fixa, e depois comparando o nível de retorno sob as duas condições de gestão de fundos, vamos olhar para os dados de BTC de 3 anos, o principal de ambos os modos é definido para 10k USD, 0,05% taxa de processamento;
Dados para negociação usando juros simples, ou seja, posições fixas: Ganho 468%, Sharp 0.318, rebaixamento máximo 24%
Vejamos, então, o uso do juros compostos; Ganho 1174%, Sharp 0.529, rebaixamento máximo 24%
É óbvio que o simples interesse pode Gota a pressão psicológica dos usuários durante o período de lucro, mas o período de perda muitas vezes aumenta a pressão psicológica;
E juros compostos é melhor do que o simples interesse em todos os aspetos, especialmente Sharp tem um desempenho mais excelente e estável;
Porquê?
Muito simplesmente, no caso dos juros simples, quando o levantamento contínuo parar a perda faz com que os fundos conta diminuam, o montante de cada perda permanece inalterado;
No entanto, em juros compostos caso, após o levantamento contínuo, a quantidade de Entrar numa posição também é reduzida em conformidade, em geral, quanto mais você ganha quando fazer dinheiro, mais você longo, e menos você perde quando você perde dinheiro, essa lógica de usar fundos pode obviamente melhorar o desempenho do índice de Sharpe.
Portanto, ao negociar, devemos definir o tamanho do Entrar numa posição como uma porcentagem do patrimônio total, como o tamanho de 20% da posição cruzada, em vez de abrir um tamanho fixo de Posição toda vez, o que fará com que sua curva de capital pareça subir de índice ao fazer lucros contínuos;
E no caso de perdas consecutivas, você pode Gota conta gradualmente a inclinação da inclinação descendente da curva.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Uma estratégia de tendência deve usar juros ou juros compostos simples?
Os dados falam, usando o mesmo rebaixamento máximo como uma variável fixa, e depois comparando o nível de retorno sob as duas condições de gestão de fundos, vamos olhar para os dados de BTC de 3 anos, o principal de ambos os modos é definido para 10k USD, 0,05% taxa de processamento;
Dados para negociação usando juros simples, ou seja, posições fixas:
Ganho 468%, Sharp 0.318, rebaixamento máximo 24%
Vejamos, então, o uso do juros compostos;
Ganho 1174%, Sharp 0.529, rebaixamento máximo 24%
É óbvio que o simples interesse pode Gota a pressão psicológica dos usuários durante o período de lucro, mas o período de perda muitas vezes aumenta a pressão psicológica;
E juros compostos é melhor do que o simples interesse em todos os aspetos, especialmente Sharp tem um desempenho mais excelente e estável;
Porquê?
Muito simplesmente, no caso dos juros simples, quando o levantamento contínuo parar a perda faz com que os fundos conta diminuam, o montante de cada perda permanece inalterado;
No entanto, em juros compostos caso, após o levantamento contínuo, a quantidade de Entrar numa posição também é reduzida em conformidade, em geral, quanto mais você ganha quando fazer dinheiro, mais você longo, e menos você perde quando você perde dinheiro, essa lógica de usar fundos pode obviamente melhorar o desempenho do índice de Sharpe.
Portanto, ao negociar, devemos definir o tamanho do Entrar numa posição como uma porcentagem do patrimônio total, como o tamanho de 20% da posição cruzada, em vez de abrir um tamanho fixo de Posição toda vez, o que fará com que sua curva de capital pareça subir de índice ao fazer lucros contínuos;
E no caso de perdas consecutivas, você pode Gota conta gradualmente a inclinação da inclinação descendente da curva.