Вы делаете альфу?

В дополнение к другим его делам, конечно.

Кто-нибудь на самом деле использует MATLAB, кого не заставлял использовать его профессор/университетская степень?

Много обсуждений о скорости Rust и C++, но, на мой взгляд, дело не в коде, который вы могли бы написать, а в том, что вы на самом деле пишете. И в этом случае:
Rust быстрее
Хорошая статья на эту тему:

Идея о том, что метрика GEX на самом деле является гамма-экспозицией дилера, является психологической операцией.
Вы должны увидеть, как они это рассчитывают. Это худшее предположение, не более того ( не то, чтобы худшие предположения были бесполезны ), но это отнюдь не точно.

Как ускорить свои инструменты.
Несколько действительно легких трюков.

Некоторые мысли о волатильности:
1) обычно историческая волатильность подходит для большинства типов анализа
2) если историческая волатильность недостаточна, используйте опционный рынок и вычтите VRP, не используйте GARCH, если доступен умный рынок - он всегда умнее вашей модели, независимо от того, сколько нейронных сетей у вас есть.
3) Я предпочитаю HARQ GARCH, но, откровенно говоря, это не имеет большого значения. Существует очень мало случаев, когда вы не используете существующие рынки или историческую волатильность.
Чтобы привести пример этого:
Вы берете волатильность BTC или ETH и умножа

Доброе утро,
желаю всем продуктивного дня и плодотворного процесса исследований

Моя любимая модель - это
GJR-GARCH-DCC-LSTM-WAVELET-CNN-ТРАНСФОРМЕР-ДОГЕКОИН-КАЛЬМАН
100% точность (в выборке)

Быстрый трюк по снижению задержки:
Большинство людей не понимают, но на большинстве бирж существует единая очередь проверки рисков для каждого субсчета.
Это означает, что если вы торгуете BTC, а затем ETH через 10us, заказ на ETH не пройдет проверку риска до завершения проверки риска заказа на BTC, ( проверяя, достаточно ли у вас маржи и т.д.).
Это может быть значительная задержка, если многие активы перемещаются одновременно (, например, глобальное новостное событие ), и это замедлит ваши котировки.
Так что наличие каждого актива в качестве своего собственного субаккаунта дает преимущество.
Э

Честно говоря, FTX была отличной биржей для торговли. У нее была более быстрая задержка для тейкеров, чем для отмены мейкеров из-за некоторых quirks задержки, так что это было отличное место для тейкеров, не так хорошо для MM, но я тогда этим не занимался.
Команда биржи также расскажет вам о трюках по задержке и предоставит дополнительные очереди проверки рисков, если вы спросите, о чем ни одна другая биржа не говорила так открыто.