Les signaux basés sur des modèles et les calculs mathématiques qui apparaissent sur un graphique de trading pour une utilisation dans l'analyse technique sont connus sous le nom d'indicateurs techniques. Ces signaux sont produits en utilisant des données de prix, de volume et d'intérêt ouvert sur un prix d'actif. Les analystes techniques utilisent souvent des théories d'analyse technique en conjonction avec les indicateurs pour déterminer des points d'entrée et de sortie rentables dans le trading.

Créé par J Welles Wilder, l'indicateur Parabolic SAR est un indicateur technique qui utilise les principes de l'analyse technique pour guider les traders et les investisseurs dans la prise de décision. Dans cet article, nous discutons des tenants et des aboutissants de l'indicateur Parabolic SAR et explorons son utilisation sur le marché des crypto-monnaies.

Qu'est-ce que l'indicateur Parabolic SAR ?

Également appelé système de stop and reverse, le Parabolic SAR est un indicateur technique qui fonctionne pour prédire le mouvement des prix d'un actif. L'indicateur Parabolic SAR est souvent appliqué conjointement avec une stratégie de trading pour prendre des décisions sur les points d'entrée et de sortie rentables pour un actif.

Welles Wilder, le créateur de l'indice de force relative (RSI), a également mis au point l'indicateur Parabolic SAR comme un outil technique polyvalent à utiliser dans divers marchés financiers, y compris le marché des crypto-monnaies. Sur un graphique de trading d'actifs, l'indicateur Parabolic SAR apparaît sous la forme d'une série de points, qui indiquent les signaux haussiers ou baissiers dans les mouvements de prix d'un actif. Cependant, l'indicateur va au-delà de l'identification des tendances pour spécifier les points de sortie et d'entrée les plus rentables.

Comment fonctionne l'indicateur Parabolic SAR ?

Le SAR parabolique est représenté sur un graphique de marché sous la forme d'une série de points qui s'exécutent en dessous ou au-dessus de l'action des prix d'un actif. Les points servent de mécanisme pour mettre en évidence les signaux d'achat ou de vente. Fondamentalement, lorsque les points PSAR sont en dessous du prix mais en mouvement vers le haut, l'action des prix est considérée comme étant dans une tendance haussière. Lorsque les facteurs sont inversés, on parle de tendance baissière.

Dans une stratégie de trading de tendance et de retournement incorporant le PSAR, les traders achètent souvent lorsque les points sont en dessous du prix et pointent vers le haut. Cela fait référence à une tendance haussière, et plus la pente des points PSAR est grande, plus la tendance est forte. En revanche, les traders vendent lorsque les points apparaissent au-dessus du prix, en descendant. Cela est connu comme une tendance baissière. La même règle régissant la pente dans une tendance à la hausse apparaît ici.

L'indicateur Parabolic SAR est un indicateur fiable d'analyse technique qui est mieux appliqué dans des marchés avec des tendances facilement reconnaissables. Dans un marché latéral (où le prix monte et descend fréquemment), l'action recommandée est d'attendre que le marché se dégage dans une direction claire. L'indicateur peut produire de faux signaux pendant un marché latéral en se déplaçant fréquemment à travers le prix. La nature non engageante du marché conduit à de nombreux extrêmes et compromet la fiabilité du PSAR.

Source :FxLeaders

Calcul de l'indicateur SAR parabolique

À la lumière des récents progrès technologiques, le calcul manuel de l'indicateur SAR parabolique est devenu quelque peu obsolète. Les consoles de trading à travers les représentations numériques des marchés financiers ont souvent une fonctionnalité qui calcule automatiquement la plupart des indicateurs techniques.

Néanmoins, la formule de calcul du SAR (points d'arrêt et de renversement) est cruciale pour comprendre l'indicateur technique.

Les données de marché existantes sont cruciales pour calculer les points d'arrêt et de retournement en utilisant le Parabolic SAR. Souvent, les traders utiliseront les données de la veille pour calculer les points SAR pour la journée en cours, et ainsi de suite.

Avant de calculer le SAR parabolique du jour en cours, les données suivantes sont requises :

• PSAR antérieur : la valeur du Parabolic SAR de la tendance précédente.
• Point extrême précédent (EP): Cela fait référence aux points les plus hauts et les plus bas définis dans la tendance.
• Facteur d'accélération (AF) : Le facteur d'accélération commence à 0,02 et augmente de 0,02 à chaque fois que le prix de l'actif atteint un nouveau point extrême. Le AF maximum est de 0,20, peu importe la durée de la tendance à la hausse.

Lorsque les prix des actifs sont à la hausse, on parle de tendance à la hausse et la valeur EP utilisée est le point le plus haut de la tendance. La formule de calcul du SAR parabolique pour une tendance à la hausse est donc :

PSAR antérieur + AF antérieur * (EP antérieur - PSAR antérieur)

Dans une tendance à la baisse, le EP représente le point le plus bas de la tendance et la formule est la suivante :

PSAR antérieur - AF antérieur * (PSAR antérieur - EP antérieur)

Avantages et inconvénients de l'indicateur SAR parabolique

Depuis son développement, l'indicateur SAR parabolique est utilisé par les traders sur divers marchés financiers. Au fil des ans, le PSAR a été privilégié en raison de sa capacité à identifier avec précision une tendance des prix. Dans une tendance forte, le PSAR aide le trader à rester informé des mouvements de prix, fournissant des signaux de sortie lorsqu'il y a une chance de retournement des prix. Une étude récente a montré que le SAR parabolique garantissait un rendement de 80% dans une tendance haussière durant plus de cinq ans. Que ce soit utilisé seul ou dans le cadre d'une stratégie de trading plus large, le PSAR augmente considérablement les chances d'un investisseur de repérer des points d'achat et de vente rentables.

En revanche, le PSAR est connu pour manquer de crédibilité sur un marché agité (où les prix des actifs baissent et montent rapidement). Lorsque le marché manque de tendance claire, la précision de la tendance diminue significativement, fournissant souvent des signaux trompeurs pouvant entraîner des pertes. Dans une telle situation, la recommandation courante est d'abord d'identifier la force de la tendance avec un autre indicateur, tel qu'une moyenne mobile, et de ne trader que dans la direction d'un trade dominant. Lorsqu'il n'y a pas de tendance, il est conseillé aux investisseurs d'éviter les trades.

Mise en œuvre du Parabolic SAR dans le trading de crypto

Les marchés de la cryptographie sont parfois incompatibles avec les méthodes d'analyse technique historiques. Les marchés sont connus pour leur volatilité et leurs tendances durables. Comme le plus grand avantage du PSAR est son efficacité lorsqu'il est appliqué aux marchés avec une forte tendance, le PSAR et les marchés de la cryptographie vont de pair.

Néanmoins, la recommandation la plus courante pour appliquer le PSAR à l'analyse technique du trading de crypto-monnaie est de l'inclure dans le cadre d'une stratégie de trading plus large. Une stratégie de trading peut être formée en combinant deux indicateurs techniques ou plus ou en utilisant des outils d'analyse technique.

Combinaison de la moyenne mobile et du PSAR

La moyenne mobile est l'un des indicateurs techniques les plus anciens et les plus efficaces de l'analyse technique. L'indicateur fonctionne principalement pour identifier la direction d'un marché et secondairement pour identifier les renversements de prix. La moyenne mobile fonctionne de manière similaire au Parabolic SAR, ce qui rend les deux indicateurs presque parfaitement adaptés à une stratégie de trading.

Selon une étude récente, combiner les deux indicateurs produit un niveau de confiance de 95%Seul, le MA n'a pas réussi à obtenir un résultat concurrentiel.

En conséquence, les traders ont commencé à combiner les deux indicateurs pour inclure une couche supplémentaire de certitude. Le PSAR, étant conçu pour fonctionner mieux dans les marchés haussiers, produit des signaux précis inférieurs à la moyenne dans les marchés latéraux. La solution évidente est d'introduire la MA, de sorte que les signaux d'achat du PSAR soient confirmés par la ligne MA (sous l'action du prix), et les signaux de vente sont confirmés lorsque la ligne MA monte au-dessus de l'action du prix.

Trading d'action sur les prix avec des lignes de tendance et l'indicateur Parabolic SAR

À un niveau très basique, toutes les techniques de trading nécessitent que les traders prennent en compte les données de prix disponibles sur le marché. Le trading d'action sur les prix est alors une stratégie de trading qui est exécutée en analysant l'action sur les prix d'un actif sur une certaine période. Cette technique permet à un trader de prendre des décisions éclairées en étudiant d'abord les mouvements de prix récents et passés. La stratégie est enracinée dans les principes de l'analyse technique et dépend d'outils d'analyse technique tels que les motifs de chandeliers et les lignes de tendance. Les lignes de tendance sont des lignes distinctes tracées sur un graphique de marché pour déterminer la direction des prix d'un actif. Elles sont tracées à travers les plus hauts sommets ou les plus bas creux pour montrer l'action sur les prix prédominante.

Dans certains cas, tracer la ligne de tendance est difficile, car repérer les creux plus élevés peut être quelque peu difficile. C'est là que les points SAR du SAR parabolique interviennent. Les points PSAR suivent l'action des prix, tombant parfois en dessous ou au-dessus des graphiques en chandelier. Une ligne de tendance peut être formée en reliant les points SAR progressifs qui tombent en dessous de l'action des prix.

Conclusion

Compte tenu de ses origines dans les années 1970, le SAR parabolique est encore largement utilisé aujourd'hui. Il peut être appliqué à de nombreuses options d'investissement actuelles, y compris les marchés du Forex, des matières premières, des actions et des cryptomonnaies.

Cependant, aucun outil d'analyse de marché ne peut garantir une précision complète. Avant d'utiliser le Parabolic SAR ou toute autre stratégie, les investisseurs doivent s'assurer qu'ils comprennent les marchés financiers et l'analyse technique. Ils doivent également avoir des stratégies de trading et de gestion des risques adéquates en place pour atténuer les risques inévitables.

Sources de données

https://learn.bybit.com/indicators/parabolic-sar-indicator/

https://www.fxleaders.com/learn-crypto/strategies/parabolic-sar/

https://phemex.com/academy/parabolic-sar

https://academy.binance.com/fr/articles/a-brief-guide-to-the-parabolic-sar-indicator

https://www.investopedia.com/trading/introduction-to-parabolic-sar/#:~:text=Le%20SAR%20parabolique%20est%20un,indice%20de%20force%20relative%20(RSI))

https://www.investopedia.com/ask/answers/06/parabolicsar.asp

https://www.thebalancemoney.com/parabolic-sar-trading-1031198

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/parabolic-sar/