取引チャートに表示されるテクニカル分析に使用されるパターンベースのシグナルや数学的な計算は、テクニカルインジケーターとして知られています。これらのシグナルは、価格、出来高、および価格の変動に関するデータを使用して生成されます。テクニカルアナリストは、しばしばこれらのインジケーターとともにテクニカル分析理論を用いて、収益性のある取引のエントリーポイントや出口ポイントを決定します。
Jウェルズ・ワイルダーによって作成されたパラボリックSARインジケーターは、テクニカル分析の原則を用いてトレーダーや投資家を指導するテクニカルインジケーターです。この記事では、パラボリックSARインジケーターの詳細を説明し、暗号通貨市場内での使用を探ります。
Parabolic SARインジケーターとは何ですか？
ストップアンドリバーシステムとも呼ばれるパラボリックSARは、資産の価格動向を予測するために機能するテクニカルインジケーターです。パラボリックSARインジケーターは、しばしば取引戦略と一緒に適用され、資産の利益を生むエントリーポイントや出口取引ポイントに関する意思決定を行うために利用されます。
相対力指数（RSI）の生みの親であるウェルズ・ワイルダーは、さまざまな金融市場、仮想通貨市場を含むさまざまな市場で使用するための汎用的なテクニカルツールとしてパラボリックSARインジケータを開発しました。資産取引チャート上で、パラボリックSARインジケータは、資産の価格動向におけるブルフラッグまたはベアフラッグのシグナルを指す一連のドットとして表示されます。ただし、このインジケータは、トレンドを特定するだけでなく、最も利益を上げるためのエントリーポイントとエグジットポイントを特定することにまで踏み込んでいます。
パラボリックSARインジケーターはどのように機能しますか？
パラボリックSARは、資産の価格行動の下または上を走る一連の点として市場チャート上に表されます。これらの点は、買いまたは売りのシグナルを強調するためのメカニズムとして機能します。基本的に、PSARの点が価格の下にありながら上昇しているとき、価格行動は上昇トレンドにあると言われています。ファクターが逆の場合、下降トレンドがあると言われています。
PSARを取り入れたトレンドと逆転取引戦略では、ドットが価格の下にあり上向きのときに取引者はしばしば買います。これは上昇トレンドを指し、PSARのドットの勾配が大きいほど、トレンドは強くなります。逆に、ドットが価格の上に現れて下向きに移動するときに取引者は売ります。これは下降トレンドとして知られています。上昇トレンドにおける勾配を規定する同じルールがここにも適用されます。
パラボリックSARインジケーターは、簡単に認識できるトレンドがある市場で最も有効なテクニカル分析インジケーターです。横ばい相場（価格が頻繁に上下に動く場合）では、市場が明確な方向にブレイクするまで待つことが推奨されます。このインジケーターは、価格を横切って頻繁に移動することで横ばい相場で誤ったシグナルを出す可能性があります。市場の不確かな性質は多くの極端な状況を生み、PSARの信頼性を構成します。
ソース:FxLeaders
パラボリックSARインジケーターの計算
最近の技術の進歩を考慮すると、パラボリックSARインジケーターの手動計算はやや時代遅れになってきています。デジタルな金融市場のトレーディングコンソールには、ほとんどのテクニカルインジケーターを自動的に計算する機能があることがよくあります。
ただし、SAR（ストップ・アンド・リバース・ポイント）を計算するための式は、テクニカルインジケータを理解する上で重要です。
既存の市場データは、パラボリックSARを使用してストップとリバースポイントを計算するために重要です。多くの場合、トレーダーは、前日のデータを使用して現在の日のSARポイントを計算します。
現在の日のパラボリックSARを計算する前に、次のデータが必要です:
- 前PSAR：前回トレンドからのパラボリックSAR値。
- Prior Extreme Point (EP): これはトレンドで設定された最高値と最安値を指します。
- 加速係数（AF）：加速係数は0.02から始まり、資産価格が新たな極値に達するたびに0.02ずつ増加します。上昇トレンドがどれだけ長く続いても、最大AFは0.20です。
資産価格が上昇している場合、それは上昇トレンドと呼ばれ、使用されるEP値はトレンドの最高点です。上昇トレンドのParabolic SARを計算するための式は次のようになります。
前 PSAR + 前 AF * (前 EP - 前 PSAR)
ダウントレンドでは、EPはトレンドの最低点を表し、その式は以下の通りです:
前 PSAR - 前 AF * (前 PSAR - 前 EP)
パラボリックSARインジケーターの利点と欠点
その開発以来、パラボリックSARインジケーターは、さまざまな金融市場のトレーダーによって使用されてきました。年月が経過するにつれて、PSARは、価格トレンドを正確に特定する能力のために好まれるようになりました。強いトレンドでは、PSARはトレーダーが価格変動に常に遅れずについていくのを助け、価格反転の可能性があるときに出口シグナルを提供します。最近の研究によると、パラボリックSARは、5年以上続く上昇トレンドで80%のリターンを保証したことが示されています。単独で使用されるか、より大きな取引戦略の一部として使用されるかにかかわらず、PSARは投資家が利益を上げる買い時と売り時を把握する可能性を大幅に高めます。
マイナス面としては、PSARは不安定な市場(資産価格の急激な下落と上昇がある)では信頼性に欠けることが知られています。市場に明確なトレンドがない場合、トレンドの精度は大幅に低下し、損失を引き起こす可能性のある誤解を招くシグナルを提供することがよくあります。このような状況では、一般的な推奨事項は、最初に移動平均などの別の指標でトレンドの強さを特定し、支配的な取引の方向でのみ取引することです。そのような傾向がない場合、投資家は取引を避けることをお勧めします。
暗号通貨取引でのパラボリックSARの実装
暗号通貨市場は、時々、歴史的なテクニカル分析手法とは相性が悪いことがあります。市場は変動性と長期的なトレンドで知られています。PSARの最大の利点は、強いトレンドを持つ市場に適用された場合の効率性であり、PSARと暗号通貨市場は手を取り合う関係にあります。
ただし、暗号通貨取引のためのテクニカル分析にPSARを適用するための最も一般的な推奨事項は、それをより大きな取引戦略の一部として含めることです。取引戦略は、2つ以上のテクニカルインジケーターを組み合わせたり、テクニカル分析ツールを使用したりして形成することができます。
移動平均線とPSARの組み合わせ
移動平均は、テクニカル分析で最も古く効率的な指標の1つです。この指標は主に市場の方向を特定し、次に価格の反転を特定するために使用されます。移動平均は、パラボリックSARと同様に機能し、これら2つの指標は取引戦略にほぼ完璧に適合しています。
最近の研究によると、両方の指標を組み合わせると95％信頼区間を算出しました単独で立っていると、MAは競合する結果を出すことができませんでした。
その結果、トレーダーは確実性を追加するために両方の指標を組み合わせ始めています。 PSARはトレンド市場で最も効果的に機能するように設計されており、横ばい市場では平均以下の正確なシグナルを生成します。明らかな解決策は、PSARの買いシグナルがMAライン（価格アクションの下）によって確認され、売りシグナルがMAラインが価格アクションを上回るときに確認されるようにMAを導入することです。
トレンドラインとパラボリックSARインジケーターを使用した価格アクショントレーディング
非常に基本的なレベルでは、すべての取引テクニックは、市場で利用可能な価格データを考慮するトレーダーを必要とします。価格アクショントレーディングは、その後、一定期間にわたる資産の価格アクションを分析して実行される取引戦略です。このテクニックにより、トレーダーは最初に最近および過去の価格変動を研究することによって、情報に基づいた決定を行うことができます。この戦略は、テクニカル分析の原則に根ざし、ローソク足パターンやトレンドラインなどのテクニカル分析ツールに依存しています。トレンドラインは、資産の価格方向を決定するために市場チャート上に描かれた明確な線です。最高値または最安値に沿って描かれ、主要な価格アクションを示します。
場合によっては、トレンドラインを引くことが難しいことがあります。高い安値を見つけることがやや難しいためです。ここで、パラボリックSARのSARドットが登場します。PSARドットは価格アクションに従い、ローソク足チャートの下や上に落ちることもあります。進行中のSARドットをつなげることでトレンドラインを形成することができます。
結論
1970年代の起源を考慮すると、パラボリックSARは今日でも広く使用されています。これは、Forex、商品、株式、および暗号通貨市場など、多くの現代の投資オプションに適用することができます。
しかしながら、いかなる市場分析ツールも完全な正確性を保証することはできません。Parabolic SARや他の戦略を採用する前に、投資家は金融市場とテクニカル分析を理解していることを確認すべきです。また、避けられないリスクを緩和するために適切な取引とリスク管理戦略を持っている必要があります。
データソース
https://learn.bybit.com/indicators/parabolic-sar-indicator/
https://www.fxleaders.com/learn-crypto/strategies/parabolic-sar/
https://phemex.com/academy/parabolic-sar
https://academy.binance.com/en/articles/a-brief-guide-to-the-parabolic-sar-indicator
https://www.investopedia.com/ask/answers/06/parabolicsar.asp
https://www.thebalancemoney.com/parabolic-sar-trading-1031198
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/parabolic-sar/
Related articles
アルトコインとは?
パラボリックSARインジケーターとは何ですか？
パラボリックSARインジケーターはどのように機能しますか？
パラボリックSARインジケーターの計算
パラボリック SAR インジケーターの利点と欠点
暗号通貨取引でのパラボリックSARの実装
結論
取引チャートに表示されるテクニカル分析に使用されるパターンベースのシグナルや数学的な計算は、テクニカルインジケーターとして知られています。これらのシグナルは、価格、出来高、および価格の変動に関するデータを使用して生成されます。テクニカルアナリストは、しばしばこれらのインジケーターとともにテクニカル分析理論を用いて、収益性のある取引のエントリーポイントや出口ポイントを決定します。
Jウェルズ・ワイルダーによって作成されたパラボリックSARインジケーターは、テクニカル分析の原則を用いてトレーダーや投資家を指導するテクニカルインジケーターです。この記事では、パラボリックSARインジケーターの詳細を説明し、暗号通貨市場内での使用を探ります。
Parabolic SARインジケーターとは何ですか？
ストップアンドリバーシステムとも呼ばれるパラボリックSARは、資産の価格動向を予測するために機能するテクニカルインジケーターです。パラボリックSARインジケーターは、しばしば取引戦略と一緒に適用され、資産の利益を生むエントリーポイントや出口取引ポイントに関する意思決定を行うために利用されます。
相対力指数（RSI）の生みの親であるウェルズ・ワイルダーは、さまざまな金融市場、仮想通貨市場を含むさまざまな市場で使用するための汎用的なテクニカルツールとしてパラボリックSARインジケータを開発しました。資産取引チャート上で、パラボリックSARインジケータは、資産の価格動向におけるブルフラッグまたはベアフラッグのシグナルを指す一連のドットとして表示されます。ただし、このインジケータは、トレンドを特定するだけでなく、最も利益を上げるためのエントリーポイントとエグジットポイントを特定することにまで踏み込んでいます。
パラボリックSARインジケーターはどのように機能しますか？
パラボリックSARは、資産の価格行動の下または上を走る一連の点として市場チャート上に表されます。これらの点は、買いまたは売りのシグナルを強調するためのメカニズムとして機能します。基本的に、PSARの点が価格の下にありながら上昇しているとき、価格行動は上昇トレンドにあると言われています。ファクターが逆の場合、下降トレンドがあると言われています。
PSARを取り入れたトレンドと逆転取引戦略では、ドットが価格の下にあり上向きのときに取引者はしばしば買います。これは上昇トレンドを指し、PSARのドットの勾配が大きいほど、トレンドは強くなります。逆に、ドットが価格の上に現れて下向きに移動するときに取引者は売ります。これは下降トレンドとして知られています。上昇トレンドにおける勾配を規定する同じルールがここにも適用されます。
パラボリックSARインジケーターは、簡単に認識できるトレンドがある市場で最も有効なテクニカル分析インジケーターです。横ばい相場（価格が頻繁に上下に動く場合）では、市場が明確な方向にブレイクするまで待つことが推奨されます。このインジケーターは、価格を横切って頻繁に移動することで横ばい相場で誤ったシグナルを出す可能性があります。市場の不確かな性質は多くの極端な状況を生み、PSARの信頼性を構成します。
ソース:FxLeaders
パラボリックSARインジケーターの計算
最近の技術の進歩を考慮すると、パラボリックSARインジケーターの手動計算はやや時代遅れになってきています。デジタルな金融市場のトレーディングコンソールには、ほとんどのテクニカルインジケーターを自動的に計算する機能があることがよくあります。
ただし、SAR（ストップ・アンド・リバース・ポイント）を計算するための式は、テクニカルインジケータを理解する上で重要です。
既存の市場データは、パラボリックSARを使用してストップとリバースポイントを計算するために重要です。多くの場合、トレーダーは、前日のデータを使用して現在の日のSARポイントを計算します。
現在の日のパラボリックSARを計算する前に、次のデータが必要です:
- 前PSAR：前回トレンドからのパラボリックSAR値。
- Prior Extreme Point (EP): これはトレンドで設定された最高値と最安値を指します。
- 加速係数（AF）：加速係数は0.02から始まり、資産価格が新たな極値に達するたびに0.02ずつ増加します。上昇トレンドがどれだけ長く続いても、最大AFは0.20です。
資産価格が上昇している場合、それは上昇トレンドと呼ばれ、使用されるEP値はトレンドの最高点です。上昇トレンドのParabolic SARを計算するための式は次のようになります。
前 PSAR + 前 AF * (前 EP - 前 PSAR)
ダウントレンドでは、EPはトレンドの最低点を表し、その式は以下の通りです:
前 PSAR - 前 AF * (前 PSAR - 前 EP)
パラボリックSARインジケーターの利点と欠点
その開発以来、パラボリックSARインジケーターは、さまざまな金融市場のトレーダーによって使用されてきました。年月が経過するにつれて、PSARは、価格トレンドを正確に特定する能力のために好まれるようになりました。強いトレンドでは、PSARはトレーダーが価格変動に常に遅れずについていくのを助け、価格反転の可能性があるときに出口シグナルを提供します。最近の研究によると、パラボリックSARは、5年以上続く上昇トレンドで80%のリターンを保証したことが示されています。単独で使用されるか、より大きな取引戦略の一部として使用されるかにかかわらず、PSARは投資家が利益を上げる買い時と売り時を把握する可能性を大幅に高めます。
マイナス面としては、PSARは不安定な市場(資産価格の急激な下落と上昇がある)では信頼性に欠けることが知られています。市場に明確なトレンドがない場合、トレンドの精度は大幅に低下し、損失を引き起こす可能性のある誤解を招くシグナルを提供することがよくあります。このような状況では、一般的な推奨事項は、最初に移動平均などの別の指標でトレンドの強さを特定し、支配的な取引の方向でのみ取引することです。そのような傾向がない場合、投資家は取引を避けることをお勧めします。
暗号通貨取引でのパラボリックSARの実装
暗号通貨市場は、時々、歴史的なテクニカル分析手法とは相性が悪いことがあります。市場は変動性と長期的なトレンドで知られています。PSARの最大の利点は、強いトレンドを持つ市場に適用された場合の効率性であり、PSARと暗号通貨市場は手を取り合う関係にあります。
ただし、暗号通貨取引のためのテクニカル分析にPSARを適用するための最も一般的な推奨事項は、それをより大きな取引戦略の一部として含めることです。取引戦略は、2つ以上のテクニカルインジケーターを組み合わせたり、テクニカル分析ツールを使用したりして形成することができます。
移動平均線とPSARの組み合わせ
移動平均は、テクニカル分析で最も古く効率的な指標の1つです。この指標は主に市場の方向を特定し、次に価格の反転を特定するために使用されます。移動平均は、パラボリックSARと同様に機能し、これら2つの指標は取引戦略にほぼ完璧に適合しています。
最近の研究によると、両方の指標を組み合わせると95％信頼区間を算出しました単独で立っていると、MAは競合する結果を出すことができませんでした。
その結果、トレーダーは確実性を追加するために両方の指標を組み合わせ始めています。 PSARはトレンド市場で最も効果的に機能するように設計されており、横ばい市場では平均以下の正確なシグナルを生成します。明らかな解決策は、PSARの買いシグナルがMAライン（価格アクションの下）によって確認され、売りシグナルがMAラインが価格アクションを上回るときに確認されるようにMAを導入することです。
トレンドラインとパラボリックSARインジケーターを使用した価格アクショントレーディング
非常に基本的なレベルでは、すべての取引テクニックは、市場で利用可能な価格データを考慮するトレーダーを必要とします。価格アクショントレーディングは、その後、一定期間にわたる資産の価格アクションを分析して実行される取引戦略です。このテクニックにより、トレーダーは最初に最近および過去の価格変動を研究することによって、情報に基づいた決定を行うことができます。この戦略は、テクニカル分析の原則に根ざし、ローソク足パターンやトレンドラインなどのテクニカル分析ツールに依存しています。トレンドラインは、資産の価格方向を決定するために市場チャート上に描かれた明確な線です。最高値または最安値に沿って描かれ、主要な価格アクションを示します。
場合によっては、トレンドラインを引くことが難しいことがあります。高い安値を見つけることがやや難しいためです。ここで、パラボリックSARのSARドットが登場します。PSARドットは価格アクションに従い、ローソク足チャートの下や上に落ちることもあります。進行中のSARドットをつなげることでトレンドラインを形成することができます。
結論
1970年代の起源を考慮すると、パラボリックSARは今日でも広く使用されています。これは、Forex、商品、株式、および暗号通貨市場など、多くの現代の投資オプションに適用することができます。
しかしながら、いかなる市場分析ツールも完全な正確性を保証することはできません。Parabolic SARや他の戦略を採用する前に、投資家は金融市場とテクニカル分析を理解していることを確認すべきです。また、避けられないリスクを緩和するために適切な取引とリスク管理戦略を持っている必要があります。
データソース
https://learn.bybit.com/indicators/parabolic-sar-indicator/
https://www.fxleaders.com/learn-crypto/strategies/parabolic-sar/
https://phemex.com/academy/parabolic-sar
https://academy.binance.com/en/articles/a-brief-guide-to-the-parabolic-sar-indicator
https://www.investopedia.com/ask/answers/06/parabolicsar.asp
https://www.thebalancemoney.com/parabolic-sar-trading-1031198
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/parabolic-sar/
Related articles