Стратегія штанги для крипторинку: оптимальний баланс ризику та винагороди
Високий ризик і високий потенціал винагороди крипторинку приваблюють все більше інвесторів. Однак цей ринок також супроводжується значною волатильністю та невизначеністю, що ускладнює інвесторам управління своїми ризиками. У цьому середовищі стратегія штанги стала резонансним інвестиційним підходом, спрямованим на баланс ризику та прибутковості для довгострокового зростання.
У цій статті досліджується застосування стратегії штанги на крипторинку для балансу ризику та винагороди. Спочатку вводиться стратегія штанги, пояснюється її походження і принцип в інвестиційній сфері. Згодом аналіз аналізує, як максимізувати переваги стратегії штанги для досягнення балансу між ризиком і прибутковістю. Основна увага приділяється тому, як кількісні стратегії на крипторинку можуть бути конфігуровані в портфелі штанг, забезпечуючи практичний спосіб зниження волатильності портфеля та збільшення можливостей довгострокового зростання. Наостанок узагальнюється схема конфігурації.
Частина I: Принципи стратегії штанги
Низький ризик ліворуч, високий ризик справа
! [Вивчення застосування стратегії штанги на крипторинку: відмінний баланс ризику та винагороди] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/11/images/309ce460b76873d20308e6bca231de60.png)
Стратегія штанги – це інвестиційна стратегія, яка вперше була запропонована Нассімом Ніколасом Талебом, відомим аналітиком ризиків, автором та інвестором. Стратегія була натхненна методами тренувань світового рекордсмена з бодібілдингу Франко Колумбу, який зосередив свої тренування на обох кінцях, низьких і високих вагах, виступаючи за стимуляцію росту м'язів, використовуючи відносно легкі ваги для високоінтенсивних тренувань, а також використовуючи дуже важкі ваги для максимального збільшення сили, ігноруючи середні ваги між ними.
Золоту середину штанги можна розуміти як не крайній і не консервативний підхід в інвестиційній сфері, щоб зробити, здавалося б, безпечні інвестиції в умовах ринкового консенсусу. Це, здавалося б, безпечний спосіб інвестування, але насправді він небезпечний. Великі інвестори, які пережили фінансову кризу, можуть мати найглибший досвід.
Принцип стратегії штанги полягає в розподілі активів портфеля між двома крайніми активами - консервативними активами і високоризиковими активами, щоб досягти балансу ризику. Консервативні активи, як правило, відносяться до відносно стабільних і низькоризикових інвестицій, таких як облігації, грошові кошти та іпотечне кредитування. Високоризикові активи – це інвестиції з вищою потенційною прибутковістю, але й вищими ризиками, такі як інноваційні технологічні компанії або криптовалюти.
Стратегія штанги передбачає екстремальний розподіл активів у портфелі та розподіл більшої частини коштів на консервативні активи, щоб захистити портфель від волатильності ринку. При цьому невелика частина коштів виділяється на високоризикові активи в пошуках більш високої прибутковості. Метою цієї стратегії є зниження загальної волатильності портфеля при наданні певних можливостей для зростання.
Розподіляючи активи за двома крайнощами, стратегія штанги досягає диверсифікації ризиків. Консервативні активи забезпечують стабільний дохід і захист капіталу від ринкових спадів і несприятливого економічного середовища. Високоризикові активи пропонують потенціал зростання та вищу прибутковість у відповідь на зростання ринків та позитивне економічне середовище. Метою такого розподілу активів є зниження волатильності загального портфеля та досягнення балансу ризику та прибутковості в різних ринкових умовах.
Важливо відзначити, що стратегія штанги підходить не всім інвесторам і всім ринковим ситуаціям. Це вимагає від інвесторів хороших навичок управління ризиками та навичок аналізу активів. Крім того, інвесторам також необхідно скоригувати конкретний розподіл стратегії штанги відповідно до власних інвестиційних цілей, часового горизонту та толерантності до ризику.
У наступних розділах ми розглянемо, як розподілити активи на крипторинку, щоб досягти цілей стратегії штанги та збалансувати ризик із винагородою.
Частина 2: Розподіліть криптоактиви, щоб максимізувати переваги стратегії штанги
Розподіл за класами активів: ліва облігація, права криптовалюта
! [Вивчення застосування стратегії штанги на крипторинку: відмінний баланс ризику та винагороди] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/11/images/11402fb7e4087ddfc3b808c9ae1809fe.png)
Комбінація облігацій США та криптовалют може бути способом використання стратегії штанги, і в даний час це популярна схема розподілу в умовах значної прибутковості облігацій США для досягнення мети балансу ризику та можливостей зростання. Ось один із можливих сценаріїв конфігурації:
Казначейство США (консервативні активи) :
Державні облігації США вважаються відносно низькоризиковими інвестиційними інструментами і, як правило, працюють краще, коли економіка нестабільна або ринок падає. Виділення частини коштів для інвестування в облігації США може забезпечити стабільний грошовий потік і захист капіталу. Казначейські облігації США мають відносно низьку прибутковість, але можуть виступати в якості захисного активу для портфеля в періоди волатильності ринку.
Криптовалюти (високоризикові активи) :
Криптовалюти, як новий клас активів, дуже волатильні та мають потенціал для високої прибутковості. При розподілі криптовалют ви можете вибрати широко відомі та ліквідні криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum. Ці криптовалюти мають високу частку ринку та потужну підтримку екосистеми, а також є відносно стабільними. Однак важливо зазначити, що ринок криптовалют є дуже невизначеним і ризикованим, і інвесторам необхідно проводити адекватні дослідження та управління ризиками.
Коефіцієнт розподілу активів:
Конкретний коефіцієнт розподілу активів повинен визначатися на основі толерантності інвестора до ризику, інвестиційних цілей і часового горизонту. Загальноприйнятим розподілом є виділення більшої частини коштів казначейським облігаціям США, наприклад, 80%, щоб захистити портфель від волатильності ринку. Решта 20% коштів можна спрямувати на криптовалюти в пошуках більш високої прибутковості. Такий розподіл може забезпечити певні можливості для зростання портфеля, залишаючись при цьому відносно стабільним.
Частина 3: Як налаштувати кількісну стратегію на крипторинку як комбінацію штанги
Налаштування за категорією стратегії: лівий складний відсоток, праве кредитне плече
! [Вивчення застосування стратегії штанги на крипторинку: відмінний баланс ризику та винагороди] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/11/images/f716e194c309a905df7578cdb3982d26.jpg)
Зліва налаштовуються стабільні кількісні інвестиційні стратегії, включаючи арбітраж ставки фінансування, кількісне кредитування в доларах США та арбітраж ончейн-спреду тощо, спрямовані на створення ефекту складних відсотків. Ці стратегії засновані на ретельному аналізі даних та алгоритмічних моделях для досягнення стабільної прибутковості за рахунок використання переваг різниці в цінах і процентних ставках на ринку. Незалежно від того, зростає, падає чи волатильний ринок, ці кількісні стратегії продовжують працювати, надаючи інвесторам можливості для подальшого зростання. Розміщуючи стабільну кількісну інвестиційну стратегію, інвестори можуть насолоджуватися довгостроковим кумулятивним ефектом і стабільно збільшувати вартість свого портфеля.
Праворуч налаштовані антикрихкі стратегії, включаючи стратегії тренду CTA, володіння монетами з невеликою капіталізацією та опціони на купівлю, які призначені для отримання вигоди з ринкових тенденцій та волатильності. Ці стратегії шукають можливості з високим ризиком і високою винагородою, фіксуючи короткострокові тенденції та коливання на ринку. Стратегії тренду CTA мають безперервне просідання, коли волатильність менша, а володіння монетами з малою капіталізацією зазвичай має більший потенціал зростання, але це також пов'язано з вищими ризиками. Торгівля опціонами може збільшити прибутковість інвестицій за рахунок кредитного плеча та отримати більший прибуток, коли ринок нестабільний. Розподіляючи антикрихкі стратегії, інвестори можуть досягти більш високої прибутковості при різкому зростанні або падінні ринку і використовувати кредитне плече для підвищення ефективності використання капіталу.
Такий розподіл лівого складного відсотка та правого кредитного плеча може допомогти інвесторам збалансувати ризик і прибутковість. Стабільна кількісна інвестиційна стратегія зліва забезпечує стійке зростання та знижує волатильність загального портфеля, одночасно захищаючи інвесторів від диких коливань на ринку. Трендова стратегія праворуч надає інвесторам можливість прагнути до більш високої прибутковості, особливо коли ринкова тенденція очевидна, і може швидко отримати великий прибуток. Поєднуючи стратегії лівого компаундування та правого кредитного плеча, інвестори можуть досягти подвійних переваг: диверсифікації ризиків та можливостей зростання.
Частина IV: Підсумки
Загалом, традиційні інвестори можуть належним чином розподілити криптовалюти або кількісні стратегії криптовалют за класами активів як атаку на праву сторону, тоді як прихильники крипторинку можуть скористатися перевагами кількісних інвестиційних стратегій, щоб виділити комбінацію лівого складного відсотка та правого кредитного плеча для досягнення довгострокового балансу ризику та можливостей зростання.
Однак важливо зазначити, що інвестори можуть мати високу толерантність до ризику та аналітичні здібності. Інвестори можуть інвестувати через професійні кількісні установи, а також повинні провести достатнє дослідження та належну перевірку кількісних інститутів, а також розумно розподілити кошти відповідно до власних інвестиційних цілей та схильності до ризику. Також дуже важливо регулярно оцінювати та коригувати ефективність вашої стратегії, щоб підтримувати баланс портфеля та адаптуватися до змін ринку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Вивчіть застосування стратегії штанги на крипторинку: відмінний баланс між ризиком і винагородою
Автор: Канал_CMT
Стратегія штанги для крипторинку: оптимальний баланс ризику та винагороди
Високий ризик і високий потенціал винагороди крипторинку приваблюють все більше інвесторів. Однак цей ринок також супроводжується значною волатильністю та невизначеністю, що ускладнює інвесторам управління своїми ризиками. У цьому середовищі стратегія штанги стала резонансним інвестиційним підходом, спрямованим на баланс ризику та прибутковості для довгострокового зростання.
У цій статті досліджується застосування стратегії штанги на крипторинку для балансу ризику та винагороди. Спочатку вводиться стратегія штанги, пояснюється її походження і принцип в інвестиційній сфері. Згодом аналіз аналізує, як максимізувати переваги стратегії штанги для досягнення балансу між ризиком і прибутковістю. Основна увага приділяється тому, як кількісні стратегії на крипторинку можуть бути конфігуровані в портфелі штанг, забезпечуючи практичний спосіб зниження волатильності портфеля та збільшення можливостей довгострокового зростання. Наостанок узагальнюється схема конфігурації.
Частина I: Принципи стратегії штанги
Низький ризик ліворуч, високий ризик справа
! [Вивчення застосування стратегії штанги на крипторинку: відмінний баланс ризику та винагороди] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/11/images/309ce460b76873d20308e6bca231de60.png)
Стратегія штанги – це інвестиційна стратегія, яка вперше була запропонована Нассімом Ніколасом Талебом, відомим аналітиком ризиків, автором та інвестором. Стратегія була натхненна методами тренувань світового рекордсмена з бодібілдингу Франко Колумбу, який зосередив свої тренування на обох кінцях, низьких і високих вагах, виступаючи за стимуляцію росту м'язів, використовуючи відносно легкі ваги для високоінтенсивних тренувань, а також використовуючи дуже важкі ваги для максимального збільшення сили, ігноруючи середні ваги між ними.
Золоту середину штанги можна розуміти як не крайній і не консервативний підхід в інвестиційній сфері, щоб зробити, здавалося б, безпечні інвестиції в умовах ринкового консенсусу. Це, здавалося б, безпечний спосіб інвестування, але насправді він небезпечний. Великі інвестори, які пережили фінансову кризу, можуть мати найглибший досвід.
Принцип стратегії штанги полягає в розподілі активів портфеля між двома крайніми активами - консервативними активами і високоризиковими активами, щоб досягти балансу ризику. Консервативні активи, як правило, відносяться до відносно стабільних і низькоризикових інвестицій, таких як облігації, грошові кошти та іпотечне кредитування. Високоризикові активи – це інвестиції з вищою потенційною прибутковістю, але й вищими ризиками, такі як інноваційні технологічні компанії або криптовалюти.
Стратегія штанги передбачає екстремальний розподіл активів у портфелі та розподіл більшої частини коштів на консервативні активи, щоб захистити портфель від волатильності ринку. При цьому невелика частина коштів виділяється на високоризикові активи в пошуках більш високої прибутковості. Метою цієї стратегії є зниження загальної волатильності портфеля при наданні певних можливостей для зростання.
Розподіляючи активи за двома крайнощами, стратегія штанги досягає диверсифікації ризиків. Консервативні активи забезпечують стабільний дохід і захист капіталу від ринкових спадів і несприятливого економічного середовища. Високоризикові активи пропонують потенціал зростання та вищу прибутковість у відповідь на зростання ринків та позитивне економічне середовище. Метою такого розподілу активів є зниження волатильності загального портфеля та досягнення балансу ризику та прибутковості в різних ринкових умовах.
Важливо відзначити, що стратегія штанги підходить не всім інвесторам і всім ринковим ситуаціям. Це вимагає від інвесторів хороших навичок управління ризиками та навичок аналізу активів. Крім того, інвесторам також необхідно скоригувати конкретний розподіл стратегії штанги відповідно до власних інвестиційних цілей, часового горизонту та толерантності до ризику.
У наступних розділах ми розглянемо, як розподілити активи на крипторинку, щоб досягти цілей стратегії штанги та збалансувати ризик із винагородою.
Частина 2: Розподіліть криптоактиви, щоб максимізувати переваги стратегії штанги
Розподіл за класами активів: ліва облігація, права криптовалюта
! [Вивчення застосування стратегії штанги на крипторинку: відмінний баланс ризику та винагороди] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/11/images/11402fb7e4087ddfc3b808c9ae1809fe.png)
Комбінація облігацій США та криптовалют може бути способом використання стратегії штанги, і в даний час це популярна схема розподілу в умовах значної прибутковості облігацій США для досягнення мети балансу ризику та можливостей зростання. Ось один із можливих сценаріїв конфігурації:
Казначейство США (консервативні активи) :
Державні облігації США вважаються відносно низькоризиковими інвестиційними інструментами і, як правило, працюють краще, коли економіка нестабільна або ринок падає. Виділення частини коштів для інвестування в облігації США може забезпечити стабільний грошовий потік і захист капіталу. Казначейські облігації США мають відносно низьку прибутковість, але можуть виступати в якості захисного активу для портфеля в періоди волатильності ринку.
Криптовалюти (високоризикові активи) :
Криптовалюти, як новий клас активів, дуже волатильні та мають потенціал для високої прибутковості. При розподілі криптовалют ви можете вибрати широко відомі та ліквідні криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum. Ці криптовалюти мають високу частку ринку та потужну підтримку екосистеми, а також є відносно стабільними. Однак важливо зазначити, що ринок криптовалют є дуже невизначеним і ризикованим, і інвесторам необхідно проводити адекватні дослідження та управління ризиками.
Коефіцієнт розподілу активів:
Конкретний коефіцієнт розподілу активів повинен визначатися на основі толерантності інвестора до ризику, інвестиційних цілей і часового горизонту. Загальноприйнятим розподілом є виділення більшої частини коштів казначейським облігаціям США, наприклад, 80%, щоб захистити портфель від волатильності ринку. Решта 20% коштів можна спрямувати на криптовалюти в пошуках більш високої прибутковості. Такий розподіл може забезпечити певні можливості для зростання портфеля, залишаючись при цьому відносно стабільним.
Частина 3: Як налаштувати кількісну стратегію на крипторинку як комбінацію штанги
Налаштування за категорією стратегії: лівий складний відсоток, праве кредитне плече
! [Вивчення застосування стратегії штанги на крипторинку: відмінний баланс ризику та винагороди] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/11/images/f716e194c309a905df7578cdb3982d26.jpg)
Зліва налаштовуються стабільні кількісні інвестиційні стратегії, включаючи арбітраж ставки фінансування, кількісне кредитування в доларах США та арбітраж ончейн-спреду тощо, спрямовані на створення ефекту складних відсотків. Ці стратегії засновані на ретельному аналізі даних та алгоритмічних моделях для досягнення стабільної прибутковості за рахунок використання переваг різниці в цінах і процентних ставках на ринку. Незалежно від того, зростає, падає чи волатильний ринок, ці кількісні стратегії продовжують працювати, надаючи інвесторам можливості для подальшого зростання. Розміщуючи стабільну кількісну інвестиційну стратегію, інвестори можуть насолоджуватися довгостроковим кумулятивним ефектом і стабільно збільшувати вартість свого портфеля.
Праворуч налаштовані антикрихкі стратегії, включаючи стратегії тренду CTA, володіння монетами з невеликою капіталізацією та опціони на купівлю, які призначені для отримання вигоди з ринкових тенденцій та волатильності. Ці стратегії шукають можливості з високим ризиком і високою винагородою, фіксуючи короткострокові тенденції та коливання на ринку. Стратегії тренду CTA мають безперервне просідання, коли волатильність менша, а володіння монетами з малою капіталізацією зазвичай має більший потенціал зростання, але це також пов'язано з вищими ризиками. Торгівля опціонами може збільшити прибутковість інвестицій за рахунок кредитного плеча та отримати більший прибуток, коли ринок нестабільний. Розподіляючи антикрихкі стратегії, інвестори можуть досягти більш високої прибутковості при різкому зростанні або падінні ринку і використовувати кредитне плече для підвищення ефективності використання капіталу.
Такий розподіл лівого складного відсотка та правого кредитного плеча може допомогти інвесторам збалансувати ризик і прибутковість. Стабільна кількісна інвестиційна стратегія зліва забезпечує стійке зростання та знижує волатильність загального портфеля, одночасно захищаючи інвесторів від диких коливань на ринку. Трендова стратегія праворуч надає інвесторам можливість прагнути до більш високої прибутковості, особливо коли ринкова тенденція очевидна, і може швидко отримати великий прибуток. Поєднуючи стратегії лівого компаундування та правого кредитного плеча, інвестори можуть досягти подвійних переваг: диверсифікації ризиків та можливостей зростання.
Частина IV: Підсумки
Загалом, традиційні інвестори можуть належним чином розподілити криптовалюти або кількісні стратегії криптовалют за класами активів як атаку на праву сторону, тоді як прихильники крипторинку можуть скористатися перевагами кількісних інвестиційних стратегій, щоб виділити комбінацію лівого складного відсотка та правого кредитного плеча для досягнення довгострокового балансу ризику та можливостей зростання.
Однак важливо зазначити, що інвестори можуть мати високу толерантність до ризику та аналітичні здібності. Інвестори можуть інвестувати через професійні кількісні установи, а також повинні провести достатнє дослідження та належну перевірку кількісних інститутів, а також розумно розподілити кошти відповідно до власних інвестиційних цілей та схильності до ризику. Також дуже важливо регулярно оцінювати та коригувати ефективність вашої стратегії, щоб підтримувати баланс портфеля та адаптуватися до змін ринку.