Чи повинна трендова стратегія використовувати прості відсотки чи складні відсотки?
Дані говорять, використовуючи ту саму максимальну просадку, що й фіксована змінна, а потім, порівнюючи рівень прибутковості за двох умов управління фондом, давайте подивимося на дані BTC за 3 роки, основна сума обох режимів встановлена на 10 тисяч USD, 0,05% комісії за обробку;
Дані для торгівлі з використанням простих відсотків, тобто фіксованих позицій: Приріст 468%, Sharp 0,318, максимальне просідання 24%
Тоді давайте розглянемо використання складні відсотки; Приріст 1174%, Sharp 0,529, максимальне просідання 24%
Очевидно, що простий інтерес може Падіння психологічний тиск користувачів в період отримання прибутку, але період збитку часто посилює психологічний тиск;
І складні відсотки краще, ніж простий інтерес у всіх аспектах, особливо у Sharp більш відмінна і стабільна робота;
Чому так?
Простіше кажучи, у разі простого відсотка, коли безперервна стоп-лос просідання призводить до зниження рахунок коштів, сума кожного збитку залишається незмінною;
Однак в складні відсотки випадку після безперервної просадки відповідно зменшується і кількість Вхід у позицію, в загальному, чим більше ви заробляєте при заробляти гроші, тим більше ви лонг, і тим менше втрачаєте, коли втрачаєте гроші, така логіка використання коштів, очевидно, може поліпшити показники коефіцієнта Шарпа.
Тому при торгівлі ми повинні встановлювати розмір Вхід у позицію у відсотках від загального капіталу, наприклад, розмір 20% крос-позиції, замість того, щоб щоразу відкривати фіксований розмір Позиція, що зробить вашу криву капіталу схожою на індексну зростання при отриманні безперервного прибутку;
А в разі послідовних втрат можна поступово Падіння рахунок нахил низхідного нахилу кривої.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи повинна трендова стратегія використовувати прості відсотки чи складні відсотки?
Дані говорять, використовуючи ту саму максимальну просадку, що й фіксована змінна, а потім, порівнюючи рівень прибутковості за двох умов управління фондом, давайте подивимося на дані BTC за 3 роки, основна сума обох режимів встановлена на 10 тисяч USD, 0,05% комісії за обробку;
Дані для торгівлі з використанням простих відсотків, тобто фіксованих позицій:
Приріст 468%, Sharp 0,318, максимальне просідання 24%
Тоді давайте розглянемо використання складні відсотки;
Приріст 1174%, Sharp 0,529, максимальне просідання 24%
Очевидно, що простий інтерес може Падіння психологічний тиск користувачів в період отримання прибутку, але період збитку часто посилює психологічний тиск;
І складні відсотки краще, ніж простий інтерес у всіх аспектах, особливо у Sharp більш відмінна і стабільна робота;
Чому так?
Простіше кажучи, у разі простого відсотка, коли безперервна стоп-лос просідання призводить до зниження рахунок коштів, сума кожного збитку залишається незмінною;
Однак в складні відсотки випадку після безперервної просадки відповідно зменшується і кількість Вхід у позицію, в загальному, чим більше ви заробляєте при заробляти гроші, тим більше ви лонг, і тим менше втрачаєте, коли втрачаєте гроші, така логіка використання коштів, очевидно, може поліпшити показники коефіцієнта Шарпа.
Тому при торгівлі ми повинні встановлювати розмір Вхід у позицію у відсотках від загального капіталу, наприклад, розмір 20% крос-позиції, замість того, щоб щоразу відкривати фіксований розмір Позиція, що зробить вашу криву капіталу схожою на індексну зростання при отриманні безперервного прибутку;
А в разі послідовних втрат можна поступово Падіння рахунок нахил низхідного нахилу кривої.