Ви отримуєте альфа?

На додаток до його інших речей, звичайно

Чи є хтось, хто насправді користується MATLAB, кого не змусив до цього професор/університетський ступінь?

Багато дискусій про швидкість Rust і C++, але на мій погляд, справа не в тому, який код ви могли б написати, а в тому, що ви насправді пишете. А в цьому випадку:
Rust швидший
Добре прочитати на цю тему:

Ідея, що метрика GEX насправді є експозицією гамми дилера, є психологічною операцією.
Вам слід подивитися, як вони це обчислюють. Це гірше припущення, ніж кращий ( не те, щоб гірші припущення не були корисними ) але це ніяк не точне.

Як зробити свої інструменти швидше.
Декілька дійсно легких трюків.

Деякі думки про волатильність:
1) зазвичай історична волатильність є нормальною для більшості типів аналізу
2) якщо гіст обсяг недостатній, використовуйте опціонний ринок та відніміть VRP, не використовуйте GARCH, якщо є розумний ринок - він завжди розумніший за вашу модель, незалежно від того, скільки НН у вас є.
3) Я надаю перевагу HARQ перед GARCH, але, чесно кажучи, це не так вже й важливо. Є дуже небагато випадків, коли ви не використовуєте існуючі ринки або історичну волатильність.
Щоб навести приклад цього:
Ви берете обсяги волатильності BTC або ETH і множите їх на співвідношення істори

Доброго ранку,
бажаю всім продуктивного дня та плідного процесу дослідження

Моя улюблена модель - це
GJR-GARCH-DCC-LSTM-WAVELET-CNN-TRANSFORMER-DOGECOIN-KALMAN
100% точність (вибірка)

Швидкий трюк для зменшення затримки:
Більшість людей не усвідомлюють, але на більшості бірж є єдина черга перевірки ризиків для кожного субрахунку.
Це означає, що якщо ви торгуєте BTC, а потім ETH через 10us, замовлення ETH не пройде перевірку ризику, поки замовлення BTC не завершить свою перевірку ризику (перевіряючи, чи у вас достатньо маржі тощо).
Це може бути значна затримка, якщо багато активів переміщується одночасно ( тобто глобальна новинна подія ) і це сповільнить ваші котирування.
Отже, є перевага в тому, що кожен актив є власним підрахунком.
Це також важко керувати, ось чому більшіс

Як на мене, FTX була чудовою біржею для торгівлі. У неї була швидша затримка для тейкерів, ніж для скасування мейкерів через деякі особливості затримки, тож це було чудове місце бути тейкером, не дуже добре для MM, але я тоді цим не займався.
Команда біржі також розповість вам про трюки зі затримкою та надасть додаткові черги перевірки ризиків, якщо ви запитаєте, чого жодна інша біржа не робила так відкрито.