مقدمة

التداول هو لعبة ربح وخسارة. لا أحد سعيد بخسارة أموالهم العسيرة في عملية التداول. لذا فإنك بالتأكيد ستتأكد من أن استراتيجيتك التجارية ستكون مربحة قبل توظيفها في بيئة الوقت الحقيقي. لديك استراتيجية ولكنك غير متأكد من كيف ستؤدي. سيساعدك اختبار الرجوع في البدء.

اختبار الأداء السابق أمر حاسم لأي استراتيجية تداول رابحة. يساعدك على تحليل استراتيجيتك ورؤية مدى أدائها جيدًا خلال السنوات السابقة. إنه لا يحل محل تجربة الوقت الحقيقي ولكنه سيساعدك في رحلتك لتصبح تاجر خوارزمي. في الجلسات القادمة، سنغوص أعمق في اختبار الأداء السابق ولماذا يعتبر أمرًا هامًا.

ما هو اختبار الرجوع؟

الاختبار الخلفي هو عملية تقييم استراتيجية تداول لمعرفة مدى أدائها في الماضي باستخدام البيانات السابقة. يساعد الاختبار الخلفي التجار على تحديد جدوى استراتيجية التداول من خلال تحليل مخاطرها وربحها. إذا كانت الاستراتيجية تسفر عن نتائج إيجابية أثناء الاختبار الخلفي، فمن المرجح أن تفعل الشيء نفسه في الوقت الحقيقي. وبالتالي سيكون لدى التجار الثقة في توظيف الاستراتيجية في بيئة التداول الحية.

يجب أن يتضمن الاختبار التجريبي جميع التكاليف التي تكبدت خلال عملية التداول بغض النظر عن مدى تفاوتها. يمكن أن تتراكم هذه التكاليف وتؤثر بشكل كبير على ربحية الاستراتيجية. لتطوير استراتيجية تداول قابلة للتطبيق، يجب أن يتم احتساب جميع تكاليف التداول سواء كان الاختبار آليًا أو يتم يدويًا. يمنحك الاختبار التجريبي تلميحًا حول ما يمكن توقعه في التداول في الوقت الحقيقي والثقة للمتابعة مع استراتيجية التداول الخاصة بك.

كيف يعمل اختبار الرجوع؟

اختبار الرجوع يعتمد على النظرية التي تقول أن ما عمل في الماضي قد يعمل في المستقبل وما فشل في الماضي قد يفشل مرة أخرى في المستقبل. يخبرك اختبار الرجوع بما حدث خلال السنوات الماضية ولكنه لا يضمن الأداء المستقبلي. ومع ذلك، يمكن أن يخبرك بدقة كيف أدى استراتيجية معينة على مر السنين. قد يكون هذا مؤشرًا جيدًا ولكن هذا لا يعني أنه سيستمر على ذلك النحو.

يجب أن تؤخذ حالة السوق في الاعتبار عند إجراء اختبار خلفي. قد لا تعمل استراتيجية نجحت في موسم الثيران في موسم الدببة. وبالتالي، الحاجة إلى استخدام البيانات التاريخية التي تعكس حالة السوق الحالية. أيضًا، يكون الاختبار الخلفي فعالًا للصفقات التي تتبع نفس مجموعة القواعد لاختيار الصفقات والدخول والخروج.

فوائد اختبار الرجوع إلى الوراء

يستخدم اختبار الرجوع إلى الوراء من قبل كل من المبتدئين والتجار الخبراء لاختبار استراتيجياتهم. اختبار الرجوع إلى الوراء الذي يُجرى بشكل جيد ويسفر عن نتائج إيجابية من المرجح أن يحقق أرباحًا عند استخدامه في التداول الحي والذي يسفر عن نتائج غير مثلى سيكون كارثيًا إذا لم يتم رفضه أو تعديله. اختبار الرجوع إلى الوراء هو أداة رائعة للتداول الربحي. يمكن أيضًا لاختبار الرجوع إلى الوراء مساعدة في:

• تحسين أداء التداول الخاص بك كمبتدئ وحتى كتاجر محترف.

• قيم كيف ستكون أداء استراتيجية التداول الخاصة بك في الماضي.

• تحسين معلمات النظام لتحسين الأداء.

• تحديد نسبة الفوز إلى الخسارة الخاصة بك.

• فهم متى يكون الأنسب لتطبيق استراتيجية تداول معينة لتحسين الأداء.

اختبار الرجوع مقابل الاختبار الأمامي

بعد تحليل استراتيجية التداول الخاصة بك باستخدام البيانات التاريخية، من الأساسي اختبارها أولاً على السوق الحي قبل الالتزام بأي أموال حقيقية. يُعرف هذا باسم التداول الورقي أو اختبار الأداء القادم. التداول الورقي مشابه للتداول الحي فقط في أنك لا تخاطر بأموال حقيقية. يُستخدم مصطلح التداول الورقي لأن جميع عمليات التداول، الخروج، الأرباح والخسائر موثقة ولكن لا تشمل أموال حقيقية.

بينما يظهر اختبار الأداء السابق، يساعدك التداول التجريبي على تحسين الأداء وإعادة الإستراتيجية إذا لزم الأمر. كلاهما لا يمكن أن يحل محل التداول الحي ولكنهما يساهمان بشكل كبير في تجهيزك للرحلة الحقيقية. وباختصار، يساعدك التداول التجريبي على:

• تحسين نتائج الاختبار الخلفي

• انظر كيف ستؤدي استراتيجيتك إذا تم توظيفها في الوقت الحقيقي.

• زيادة مستوى ثقتك قبل البث المباشر.

سواء كان التداول الورقي أو اختبار الأداء السابق، يجب أن يتم بدون تحيز أو السماح للعواطف بالتسلل. بمعنى آخر، لا "الاختيار الانتقائي". هذين الخطوتين حاسمتين قبل التداول الحي والتزام أموالك.

اختبار

يخبرك اختبار الرجوع كيف أداء استراتيجية التداول الخاصة بك في السنوات الماضية، ولكنه لا يضمن الأداء المستقبلي. إنه خطوة حاسمة في رحلة أي تاجر ناجح. يمكن للمبتدئين وكذلك الخبراء استخدامه لتحسين أدائهم. عند الرجوع، يجب أن لا تُترك ظروف السوق كما قد لا تكون استراتيجية التداول مربحة على نحو عام. يجب أن يشمل تطوير استراتيجية التداول القابلة للتطبيق الرجوع، ورقة التداول، التداول الحي بمبالغ صغيرة من رأس المال، وأخيرًا التداول الحي بزيادة مبالغ من رأس المال. قبل وضع مبلغ أكبر من المال، يجب أن تكون جاهزًا لأي نتيجة.