Chiến lược xu hướng nên sử dụng lãi suất hay lãi kép đơn giản?

Dữ liệu cho biết, sử dụng mức rút tiền tối đa giống như một biến cố định, sau đó so sánh mức lợi nhuận theo hai điều kiện quản lý quỹ, hãy xem dữ liệu BTC 3 năm, tiền gốc của cả hai chế độ được đặt thành 10k USD, phí xử lý 0,05%;

Dữ liệu để giao dịch sử dụng lãi suất đơn giản, nghĩa là các vị trí cố định:
Tăng 468%, Sharp 0.318, mức giảm tối đa 24%

Sau đó, chúng ta hãy xem xét việc sử dụng lãi kép;
Tăng 1174%, Sharp 0.529, mức giảm tối đa 24%

Rõ ràng lãi suất đơn giản có thể Thả áp lực tâm lý của người dùng trong giai đoạn lợi nhuận, nhưng thời gian thua lỗ thường làm tăng áp lực tâm lý;

Và lãi kép tốt hơn là quan tâm đơn giản về mọi mặt, đặc biệt là Sharp có hiệu suất xuất sắc và ổn định hơn;

Tại sao vậy?

Rất đơn giản, trong trường hợp lãi suất đơn giản, khi việc rút tiền liên tục cắt lỗ khiến các quỹ tài khoản giảm, số tiền của mỗi khoản lỗ vẫn không thay đổi;

Tuy nhiên, trong trường hợp lãi kép, sau khi rút tiền liên tục, lượng Nhập vị thế cũng giảm tương ứng, nói chung, bạn càng kiếm được nhiều tiền khi kiếm tiền, bạn càng long nhiều và càng ít mất khi mất tiền, logic sử dụng tiền này rõ ràng có thể cải thiện hiệu suất của tỷ lệ Sharpe.

Do đó, khi giao dịch, chúng ta nên đặt quy mô Nhập vị thế theo tỷ lệ phần trăm của tổng vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như quy mô 20% vị thế chéo, thay vì mở một kích thước cố định là Vị thế mỗi lần, điều này sẽ làm cho đường cong vốn của bạn xuất hiện giống như chỉ số tăng lên khi kiếm lợi nhuận liên tục;

Và trong trường hợp thua lỗ liên tiếp, bạn có thể dần dần Thả tài khoản độ dốc của độ dốc xuống của đường cong.